روانشناسی بازار

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی : نیاز هر سرمایه گذار در بازارهای مالی

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا ۱۰۰% هست. در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.

 

طراحی سیستم معاملاتی

 

 

مراحل طراحی سیستم معاملاتی

 

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین ۱۵دقیقه تا ۱ ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است.به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج ۵ رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.

 

طراحی سیستم معاملاتی

 

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.

 

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.

 

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

 

مختصری از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف” مهدی افضلیان

خرید کتاب به صورت آنلاین خرید آنلاین کتاب 

—————————————————————————————–

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.

چگونه در یک سهم نوسان گیری کنیم

نکته های معامله گری در بازار سرمایه

چرا حمایت های تکنیکالی درست عمل نمیکند.

 

مطالب مشابه

22 thoughts on “طراحی سیستم معاملاتی مناسب

  1. میلاد دهمنش گفت:

    درود اقای افضلی
    واقعا تا به حال از این زاویه به بازار نگاه نکرده بودم

    ممنون از شما و ممنون از سایت خیلی خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خواهش میکنم

  2. علی گفت:

    با سلام
    ممنون از سایت خوب شما و بیان شیوا و کاربردی
    معمولا این سبک از نوشته ها مختص افرادی هست که خاک بازار را خورده اند و در بیان موضوع تسلط دارند
    ای کاش یک نمونه مثال هم میزدید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      سعی میشود موضوعات با مثال کاربردی اورده شود

  3. رضا ایوانکی گفت:

    سلام
    ممنون از سایت خیلی خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ارادت

  4. محمد سرابی گفت:

    با سلام
    فعلا ضعف بازار به نظرم در تحلیل بنیادی هست
    لطفا نمونه های عملی از چگونگی تحلیل شرکت ها نیز ارائه کنید.
    ممنون از سایت خوبتون
    به منر من عالیهههه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      حتما در خصوص تحلیل بنیادی هم مطالب غنی گذاشته می شه

  5. محسن گفت:

    آقا مهدی عالیه دستت درد نکنه…
    من که مثل همیشه استفاده ها کردم.
    سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ارادت

  6. عباسی نسب گفت:

    درود و سپاس?
    عالی استاد

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنونم

  7. آیدین گفت:

    سلام استاد خداقوت
    درباره نقطه ورود و خروج یک سوال داشتم
    روش درست استفاده کردن از مارتینگل به چه صورت؟ مثلا رو حمایت پله اول خریدم پله های بعدی رو روی مقاومت های بعدی سهم بزارم با شکستنشون خرید کنم یا اینکه هر روز یک پله با این روش بخرم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد مارتینگل در کتاب به صورت کامل توضیح داده شده ولی مقاله ای در این زمینه در سایت ندارم

  8. احسان گفت:

    سلام
    واقعااااااااااا کتاب فوق العاده ای هستش
    ساده و روان
    به ویژه برای تازه کارها

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنونم

  9. مینا گفت:

    میخواستم به خاطر کتاب خوب وسایت عالیتون تشکر کنم. لطفا کلاس هم برای ما بگذارید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنون از شما

  10. محمد گفت:

    با سلام
    این کتابتون فقط با پست فرستاده می شه؟چون من ساکن مشهد هستم می حواستم ببینم آیا فروشگاهی هست اینجا که کتابهای شما رو بفروشه و یا این که جتی توسط کارگزاری آگاه شعبه مشهد فروخته بشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بله با پست ارسال می شود

  11. حسین گفت:

    سلام
    کتابتون را نمیشه در اپلیکیشن‌های آنلاین کتابخوانی مثل طاقچه یا فیدیبو قرار بدین تا در مصرف کاغذ هم صرفه‌جویی بشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر.

      فعلا چنین تصمیمی نگرفتم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *