روانشناسی بازار

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار

ورود نقدینگی به بازار و تشخیص آن

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد. در این مقاله قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم. 

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل ۵۹۰۰ میلیارد تومان است.

 

ورود نقدینگی به بازار

 

البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.

ورود نقدینگی به بازار

 

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به سهم

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت ۳ روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

 

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

خرید کتاب های بورسی مفید در بازار سرمایه با تخفیف ۲۰ درصدی

تابلوخوانی بازار- معاملات بلوکی

کد به کد کردن سهام : تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت

 

 

 

مطالب مشابه

51 thoughts on “ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار

  1. مهدی زمانی گفت:

    با سلام

    چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟

  2. علی زمانی گفت:

    با سلام

    چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      اطلاعات کل بازار به صورت روزانه در سایت بورس تهران بروز رسانی میشه

      در قسمت دیده بان بازار نمادهایی که کنارشون ۲ نوشته شده نشان دهنده معاملات بلوکی هست

  3. مهدی رشیدی گفت:

    سلام

    ارزش معاملات روزانه به چه دردی میخوره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      میتونیم تشخیص بدیم که آیا نقدینگی وارد بازار شده یا خیر

      1. شهرام گفت:

        خیر؛ ارزش معاملات روز (ارزش بازار روز) یک سهم لزوماً ربطی به ورود نقدینگی به بازار یا خروج از آن ندارد… ارزش معاملات یک سهم همان طور که خودتان فرمودید از حاصلضرب قیمت بسته به ازای سهم در یک روز مشخص در حجم معامله های انجام شده در آن روز به دست می آید.
        فرض کنید عده ای در یک روز خاص در یک سهام خاص دارایی خود از آن سهام را لیکویید کنند (در قیمتی بالاتر از قیمت بسته ی دیروز سهم) و از بازار خارج کنند)؛ ارزش معاملات بازار این سهم افزایش پیدا کرده است اما نقدینگی از بازار خارج شده است. در سوی دیگر این نقل-و-انتقال، کسانی که این سهم را خریداری کرده اند ممکن است پول آن را از فروش سهام دیگری که مالک آن بوده اند آورده باشند یا از نقدینگی شان خارج از بازار…
        تنها هنگامی که نقدینگی از خارج بازار به بازار وارد می شود هنگامی است که سهام جدید مجوز انتشار در بازار پیدا می کند یا خود شرکت برای افزایش سرمایه از آورده ی نقدی سهام داران عمده نقدینگی به بازار وارد می کند… در غیر این صورت تنها ارزش بازار (Market Cap) تغییر کرده است.
        با سپاس

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام

          موضوعی که شما مطرح کردید با موضوعی که من توضیح دادم کاملا متفاوت هست.

          این فیلتر مربوط به تغییرات ناگهانی حجم و احتمال ورود و یا خروج نقدینگی در بازار بر اساس معاملات هست

  4. علی یگانه گفت:

    سلام

    ممنون از مطالب خیلی خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بسیار عالی

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ارادت

    3. بهمن گفت:

      سلام
      ویدیو پلی نمیشه
      نه کروم نه فایرفاکس

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        در گوشی اجرا نمی شود؟

  5. BITA گفت:

    سلام …کثل همیشه بسیار عالی و جامع توضیح دادین

    1. BITA گفت:

      سلام و سپاس …مثل همیشه بسیار عالی

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        خواهش میکنم

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اردات

  6. Ali گفت:

    سلام …آقای افضلیان یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین تو بازار فارکس یه بروکر خوب و قابل اعتماد سراغ دارین بهم معرفی کنید ؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      در ایران از pcm و وینزور استفاده میشه و فکر نمیکنم تا به حال هم مشکلی ایجاد شده باشه

  7. حمید گفت:

    سلام.از کجا میتوانیم ارزش معاملات روزهای گذشته را بدست اوریم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      باید به صورت روزانه خودتون چک کنید. قبلا در سایت tse.ir منتشر میشد ولی در حال حاضر منتشر نمیکنند.

  8. مجید گفت:

    سلام آقای افضلیان عزیز.برای سال ۹۷ اگه ارزش معاملات ۵۰۰تا۶۰۰میلیارد تومان باشه میتونستیم بگیم ورود نقدینگی داریم.برای سال ۹۸ باید ارزش معاملات چقدر باشه تا بگیم ورود نقدینگی داریم؟از کجا بفهمیم که نقدینگی از بورس خارج شده؟با افزایش یا کاهش حجم معاملات میشه فهمید که در بورس ورود یا خروج نقدینگی داریم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      فعلا ارزش معاملات بازار بین ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ میلیارد تومان هست و این به دلیل ورود نقدینگی به بورس هست. باید بازار به حالت نرمال برسه تا بتونیم میانگین ارزش معاملات روزانه را حساب کنیم. در فضای هیجانی فعلی این کار امکان پذیر نیست

  9. سعیدهمتی گفت:

    سلام روش محاسبه ورود نقدینگی روزانه برای کل بازار چطور است؟ البته فقط برای حقیقی ها

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      مقالات را مطالعه کنید

    2. مجید گفت:

      با سلام مجدد خدمت استاد عزیز
      کد دستوری فیلتر قدرت خریدار به فروشنده رو زدم. تو اعتبار سنجی که میزنم.پیام میده حقیقی و حقوقی را در تنظیمات اطلاعات تکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد. آیا چون روز پنجشنبه هست داره این پیام رو میده ؟ کد رو هم چک کردم درست وارد کردم

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        در تنظیمات دیده بان بازار باید انجام دهید

  10. عزت پور گفت:

    سلام . خسته نباشید
    به جز ارزش معاملات چگونه میتوانیم تشخیص بدهیم که به سهمی ورود نقدبنگی صورت گرفته یا نه

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      ارزش معاملات به همراه آیتم هایی که در همین مقاله ذکر شده است

  11. مجید گفت:

    سلام و عرض خسته نباشید.
    امیدوارم مانند انبیا جاتون تو بهشت باشه.
    چون شما به عنوان یه معلم و حتی فراتر از یک معلم به صورت رایگان زحمت کشیدین و این مطالب مفید رو برای افراد مبتدی به صورت روان بیان کردن.
    تنتان سالم و جیبتان پر از پول ???

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنون

  12. مسعود قهرمانی گفت:

    سلام استاد عزیز ورود پول به یک صنعت خاص را چطور تشخیص بدیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با استفاده از ارزش معاملات

  13. Eli گفت:

    باسلام
    من امروز ارزش معاملات رو نگاه کردم ولی عدد۲ندیدم امکان داره توی یک روز معاملات بلوکی نداشته باشیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بله امکانش هست

  14. میثم گفت:

    با سلام و تشکر از زحمات شما
    در حال حاضر ارزش معاملات به صورت روزانه بایستی به چه میزان باشد
    تا ورود نقدینگی را تشخیص داد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر

      در شرایط نرمال بازار که حدود یک ماه پیش بود هزار میلیارد تومان بوده است. ولی معمولا در زمان های مختلف تغییر میکند

  15. مری خ گفت:

    سلام و خسته نباشید
    مطلب ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید رو از سایت حذف کردید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      حیر ویدئو در سایت موجود هست

  16. هادی گفت:

    سلام
    نمودار ارزش معاملات رو از کجا میتونیم بررسی کنیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      باید به صورت نموداری خودتون تهیه کنید

  17. بهرام گفت:

    سلام
    پیشنهاد می کنم مقاله رو از نظر مقادیر ارزش معاملات خالص روزانه بازار برای تشخیص مقدار نقدینگی و شادابی، هر چندوقت به روز کنین؛ مثل هر فصل یا هر نیمسال
    الان که پانصد میلیارد نشان ورود نقدینگی نیست
    خسته نباشید که وقت و انرژی می ذارین

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بله حتما

  18. رضا گفت:

    سلام جناب افضلیان آیا فیلتری هست که متوجه بشیم حقوقیها بیشتر به کدوم سهم وارد شده اند؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      نه بعید میدونم

  19. هومن گفت:

    سلام جناب افضلیان ، بازه ارزش معاملات خالص بازار را چطور به دست می آورین؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ارزش معاملات روزانه منهای معاملات بلوکی

      1. هومن گفت:

        ممنون از پاسختون، منظورم اون بازه که نشان دهنده ورود نقدینگی هست. در این ویدئو فرموده بودین ۵۰۰-۷۰۰ میلیارد، که البته الان باید خیلی بالاتر باشه .

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام

          بله

          الان ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان هست

  20. mostafamoradi گفت:

    سلام جناب افضلیان ، فیلتری هست که ارزش تمامی صفوف خرید و صفوف فروش را نشان دهد؟

  21. Ali گفت:

    سلام استاد چجوری میشه ارزش صف فروش رو رو حساب کرد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در کلاس تابلو خوانی در این خصوص صحبت میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *